Ça peut servir de bloquer les referrer quand on passe d'un site à l'autre et qu'on n'a pas envie que le webmestre du site d'arrivée sache d'où l'on vient.
En pratique, sur les gros sites il n'en a rien à foutre des cas particuliers, il se contente de statistiques globales (tant de % viennent de Google, tant de % viennent de Yahoo, quels mots clés ont été utilisés, etc.) Sur les moyens sites, c'est intéressant à analyser, on peut découvrir des sites et des forums qui parlent de nous, etc. Sur les tous petits sites, genre machine perso, là par contre il y a un petit risque, surtout en IP fixe, que le webmestre blasé (qui peut être un pote, en plus) y jette un coup d'oeil pour chaque visiteur... Si tu viens d'un gros site de cul, ça peut faire mal à la réputation !
En dehors de ce cas particulier, il y a peu d'intérêt à bloquer les referrer. Mais bon, les logiciels de firewall antivirus & co, faut bien qu'ils trouvent des fonctionnalités à ajouter, hein ? En plus, les gens aiment bien pouvoir « tout bloquer », au cas où, même si ça fait plus de mal que de bien.
Au final, notons que la navigation par onglets de Firefox permet de résoudre ce problème au cas par cas. Sur des sites normaux, pas de soucis, par contre si on visite un site sensible, et qu'on veut passer à un autre site, il suffit d'ouvrir un nouvel onglet et de continuer sa navigation dedans. On ferme l'autre onglet, et personne ne saura qu'on y a été...