Je ne connais pas steam, mais s'ils font de l'envoi de mails en masse il est probable qu'ils finissent dans les répertoires "commerciaux" uniquement visibles par les webmails. Des outils comme thunderbird, en dehors d'une configuration particulière, ne les téléchargeront pas, donc ils resteront invisibles.
A vous de mettre, dans le webmail, un filtre pour mettre les messages de steam dans "boite de réception".